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Durch die Zeitschriften geistern ziemlich viele Firewalltests, aber IMHO sind die meisten nicht sonderlich seriös. Die Zeitschrift, die in D. wohl am seriösesten ist, ist die c't.
In der c't gab es vor einigen Monaten einen ausführlichen Firewall-Test mit einem ziemlich erschreckenden Ergebnis: so ziemlich alle Firewalls sind durch Hacks auszuhebeln.
Die einzigen Firewalls, die als _relativ_ zuverlässig getestet wurden waren der Windows XP Firewall und Zonealarm. Wenn Du Dich nur gegen Angriffe von Außen stützen willst, dann reicht also WindowsXP, wenn du auch noch den ausgehenden Verkehr unter Kontrolle haben willst, dann empfiehlt sich Zonealarm. Während ich früher mit Zonealarm erhebliche Probleme hatte, läuft die aktuelle Version (Pro und Free) bei mir auf mehreren Rechner absolut glatt.