Dafür gibt es wissenschaftlich gesehen keinen Nachweis, zumindenst ist mir keiner bekannt. Eher soll im Gegenteil das viele Calcium in Milch und Milchprodukten sehr förderlich für die Fettverbrennung sein.
Dennoch sollte man Erfahrungen der Atlethen nicht immer als Mythos abwürgen, wobei allerdings zB Andreas Frey auch in seiner Diät bis wenige Tage vor dem WK Milchprodukte konsumiert (nach eigenen Angaben).
Das der Milchzucker genau wie andere KH beim Wasserhaushalt eine gewisse Rolle spielt, muss man dann halt einfach mit einberechnen. Es gibt ja aber auch Laktosefreie Milchprodukte.